劳动局要求单位提供所有员工的劳动合同是合法的。

分析说明：

劳动局作为负责劳动监察和管理的行政部门，有权对用人单位的劳动用工情况进行监督和检查。这包括了对劳动合同的签订、履行、变更和解除等情况的监督。因此，当劳动局要求单位提供所有员工的劳动合同时，这是其依法履行监督职责的一部分，单位应当配合并提供相应的劳动合同资料。

法律依据：

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关的劳动法规，劳动行政部门有权对用人单位的劳动用工情况进行监督检查，包括查阅与劳动合同、集体合同有关的材料。这是法律赋予劳动行政部门的权力，也是保障劳动者合法权益、维护劳动市场秩序的重要手段。

总结：

综上所述，劳动局要求单位提供所有员工的劳动合同是合法的，单位应当积极配合并提供相关资料。如果单位拒绝提供或提供虚假资料，可能会面临相应的法律责任。因此，建议单位在收到劳动局的要求后，及时、准确地提供所有员工的劳动合同资料，以配合劳动局的监督检查工作。