催收发短信威胁但不知道具体是哪一家的情况，您可以通过一系列措施来保护自己的合法权益。以下是我的详细分析：

一. 明确催收行为的合法性

1. 合法催收与非法催收的界限：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，合法的催收行为必须遵循一定的规范和程序，不得侵犯债务人的合法权益。威胁、恐吓等不当手段属于非法催收。
2. 催收短信的性质：如果催收短信中含有威胁、恐吓等内容，且未明确表明催收机构或债权人的身份，这种短信很可能属于非法催收行为。

二. 采取应对措施

1. 保存证据：首先，您应该保存好所有收到的威胁短信，这些短信是后续维权的重要证据。
2. 报警处理：如果威胁内容严重，涉及人身安全或财产安全，您应该立即向当地公安机关报案，并提供相关证据。
3. 向相关部门投诉：您可以向当地的金融监管机构、消费者协会等部门投诉，反映催收机构的不当行为。
4. 咨询专业意见：虽然您已经咨询了我，但如果您需要进一步的法律帮助或建议，可以考虑咨询其他专业律师或法律机构。

三. 防范未来风险

1. 加强个人信息保护：避免将个人信息泄露给不熟悉的机构或个人，以减少被非法催收机构盯上的风险。
2. 了解自身权益：熟悉相关法律法规，了解自己的合法权益和催收机构的合法义务，以便在面对不当催收时能够迅速反应。

我建议：在面对不明来源的催收短信时，保持冷静，不要轻信或回应。采取上述措施保护自己的合法权益，并寻求专业帮助。如有进一步需要，您可以继续咨询我。