面对催收发短信威胁单位的情况，你首先应保持冷静，并明确这种行为是违法的，随后可采取以下措施来维护自己的合法权益：

一、保留证据

1. 短信内容：完整保留催收方发送的威胁短信，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些信息对于后续维权至关重要。
2. 相关记录：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。

二、判断短信性质和来源

1. 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全或工作单位等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
2. 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

三、与相关方沟通协商并采取措施

1. 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
2. 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全及工作单位不受干扰。
3. 向单位说明情况：及时向所在单位的人事或行政部门说明情况，提供相关证据，以便单位采取相应措施保护员工权益，避免单位因误解而对你产生不利影响。

四、及时报警或投诉

1. 报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害或干扰单位正常工作秩序等违法犯罪行为，应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
2. 向监管机构投诉：
   • 如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；
   • 如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉；
   • 也可以向当地消费者协会投诉，反映催收方的违法行为。 投诉时要提供详细的证据材料，以便监管机构或消费者协会能够高效处理。

五、法律后果与维权

1. 催收方的法律后果：催收非法联系单位可能承担多种法律后果。首先，若违反《治安管理处罚法》，干扰他人正常生活或工作秩序，可处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。其次，若侵犯公民个人信息，根据情节严重程度，可能构成侵犯公民个人信息罪，面临刑事处罚。此外，若存在暴力、威胁等非法催收行为，还可能触犯刑法中的相关罪名，如寻衅滋事罪等。
2. 你的维权途径：依据《民法典》等相关法律规定，催收方的行为可能构成对个人隐私权、名誉权等权益的侵犯。你可以向法院提起民事诉讼，要求催收方停止侵权行为、消除影响并赔偿损失。

总之，面对催收发短信威胁单位的情况，你应保持冷静、保留证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警或投诉，并了解催收方的法律后果及自己的维权途径。这些措施将有助于你有效应对威胁，维护自己的合法权益。如有进一步疑问或需要法律帮助，请直接向我咨询。