面对催收发来的威胁短信，你首先需要保持冷静，并明确知道这是不合法的行为，你有权采取措施保护自己。以下是从多个角度为你提供的详细分析和建议：

一、保留证据

1. 短信内容：不要删除威胁短信，通过手机截图、转发到电子邮箱或保存到云存储等方式，完整保留短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。这些证据在后续维权过程中至关重要。
2. 其他相关证据：如果催收方还通过其他方式（如电话、社交媒体等）进行威胁，同样需要保留相关证据，如通话记录、录音、聊天记录等。

二、判断短信性质和来源

1. 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
2. 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

三、采取应对措施

1. 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。同时，可以要求债权方对催收行为进行规范，避免再次收到威胁短信。
2. 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。在此过程中，保持冷静和理性，避免与催收方发生直接冲突。
3. 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，你应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理，保护你的合法权益。

四、寻求进一步帮助

1. 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，你可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，以便监管机构能够准确了解情况并采取相应措施。
2. 法律维权：如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，你可以考虑通过法律途径维护自己的合法权益。例如，你可以向法院提起民事诉讼，要求催收方承担侵权责任；如果催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），你应立即报案由公安机关处理。

五、加强个人信息安全

1. 保护个人信息：确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
2. 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为。不轻信陌生人的信息和链接，避免点击来源不明的短信或邮件中的链接。

面对催收发来的威胁短信，你应保持冷静、保留证据、判断性质、采取应对措施、寻求进一步帮助并加强个人信息安全。这些步骤将有助于你有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。如果你在此过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。