面对催收一直发短信威胁的情况，你可以采取以下措施来维护自己的合法权益：
保持冷静并收集证据：
- 首先，务必保持冷静，不要被威胁短信的内容所激怒或过度惊慌。
- 紧接着，收集关键信息至关重要。完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等，这些细节对后续处理有重要作用。你可以通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，确保短信内容不被删除或丢失。
判断短信性质和来源：
- 仔细判断短信的性质。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
- 尝试查明发送主体。通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
与相关方沟通协商并采取措施：
- 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
- 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
- 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，你可以及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
向监管机构投诉或寻求进一步法律帮助：
- 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，你可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，如短信截图、通话记录等。
- 寻求法律帮助：如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，你可以直接向我咨询。我可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。例如，如果催收方的行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），我可以协助你向公安机关报案，并跟进案件进展。
法律依据：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：
- （一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；
- （二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
- （五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的。
额外建议：
- 在处理此类问题时，务必保持冷静和理性，避免因情绪激动而做出不理智的行为。
- 加强个人信息安全保护，确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
- 提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。
如果你有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请随时向我咨询。