收到催收威胁短信，应首先判断短信性质，并根据不同情况采取相应措施，包括与公司沟通、报警或寻求法律帮助。以下是详细分析：

一. 保持冷静并收集证据

• 面对威胁短信，首先要保持冷静，不要被内容激怒。
• 收集短信内容，包括发送号码、发送时间、具体内容等，并截图或保存到安全存储设备中。

二. 判断短信性质和来源

1. 合法催收：如果短信内容主要是提醒还款、告知逾期后果，且措辞规范，可能是债权方或委托的第三方催收公司的合法催收。
   • 应对措施：与公司联系，确认债权债务关系，并协商还款计划。
2. 非法催收：如果短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段，则属于非法催收。
   • 应对措施：向公司明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知可能涉及违法，将保留追究法律责任的权利。

三. 及时报警

• 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，应及时向当地公安机关报案，并提供相关证据。

四. 向监管机构投诉或寻求法律帮助

• 如果催收行为涉及金融机构或金融业务，且无法通过与公司沟通解决，可以向中国银保监会及其派出机构投诉。
• 如果催收行为造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，我建议咨询专业律师，以获取详细的法律分析和应对建议。

综上所述，收到催收威胁短信时，应首先判断短信性质，并根据情况与公司沟通、报警或寻求法律帮助。在处理过程中，务必保持冷静，并妥善保存相关证据。如有进一步需要，您可以继续咨询我。