收到催收威胁诉讼短信时，确实会让人感到不安和焦虑，但请保持冷静，按照以下步骤来处理，以保护自己的合法权益：
一、核实短信真实性
- 检查发送方信息：首先，仔细查看短信的发送号码和提及的机构名称，确认是否为你所熟悉的正规金融机构或催收公司。
- 官方渠道核实：不要直接回复短信或点击其中的链接，而是通过债权机构的官方网站、客服热线等正规途径，核实自己是否存在逾期欠款情况。
二、收集并保存证据
- 短信内容：完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等，这些细节对后续处理至关重要。
- 相关记录：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。
三、判断短信性质和来源
- 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
- 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
四、根据欠款情况采取措施
确实存在欠款：
- 主动沟通：及时与债权机构联系，说明你的经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
- 按时还款：按照协商好的计划，通过正规渠道按时足额还款，并妥善保留还款凭证。
不存在欠款或存在争议：
- 反馈情况：向债权机构提供证据，说明你没有欠款或对欠款有异议。
- 要求停止催收：明确告知债权机构及催收公司，要求停止不当催收行为。
- 保留证据：妥善保存所有相关证据，包括催收短信、沟通记录等，以备后续使用。
五、应对不当催收行为
- 投诉监管：如遇暴力催收、骚扰等不当行为，可向金融机构的监管部门投诉，如中国银保监会及其派出机构。如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
- 报警处理：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
六、寻求法律帮助
如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。
总之，面对催收威胁诉讼短信，保持冷静、核实信息、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时投诉或报警，并寻求法律帮助是关键。这些步骤将有助于你有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。