收到不知名的短信威胁催收时，应保持冷静，采取一系列措施来保护自己的合法权益。
一. 保持冷静并收集证据
- 面对威胁短信，首先要做的是保持冷静，不要被短信内容所恐吓。
- 紧接着，要收集关键信息，包括短信内容（完整保留短信原文，记录发送号码、发送时间、具体内容等）和相关记录（对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，防止短信被删除或丢失）。同时，注意观察短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。
二. 判断短信性质和来源
- 需要仔细判断短信的性质，区分是合法催收还是非法催收。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
- 尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系可能的债权方核实是否有委托相关催收行为。
三. 采取相应措施
- 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
- 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
- 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
四. 向监管机构投诉或寻求法律帮助
- 如果问题未能得到解决，可以向监管机构投诉或寻求法律帮助。如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
- 如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，可以寻求专业律师的帮助，以维护自己的合法权益。
综上所述，面对不知名的短信威胁催收，应保持冷静、收集证据、判断性质、采取相应措施、及时报警并向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。