收到不存在的催债威胁短信时，确实会让人感到困惑和不安，但请保持冷静，我们可以一步步来应对这个问题。以下是一些详细且有条理的建议，希望能帮助您妥善处理：
一、核实信息真实性
确认债务：首先，您需要仔细核对短信中提到的债务是否真实存在。检查自己的借款记录、还款凭证等，确保没有遗漏或误解。如果确认自己没有相关债务，那么这条短信很可能是诈骗或误发的。
识别身份：尝试确认短信发送者的身份。正规的催款公司或金融机构通常会提供明确的联系方式和公司信息。您可以通过官方渠道（如官方网站、客服电话）进行验证，以确认短信的真实性。
二、保留证据
保存短信：将收到的威胁短信截图或保存下来，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些证据在后续处理中非常重要。
记录通话：如果与发送方有电话沟通，尽量录音，以备不时之需。这有助于您在需要时提供更全面的证据。
三、采取应对措施
不予理会（针对非法或诈骗短信）：如果确认短信是非法或诈骗的，您可以选择不予理会。避免与发送方进行不必要的纠缠，以免陷入更大的麻烦。
明确告知（针对可能的误发或不当催收）：如果您认为短信可能是误发或催收方式不当，可以通过书面方式（如邮件、信函）向发送方表明自己已知晓情况，并警告其不得采取非法手段催收。同时，要求对方提供详细的债务信息以供核实。
报警处理：如果威胁短信内容涉及侮辱、恐吓、暴力威胁或其他违法行为，您应立即向当地公安机关报案。提供相关证据，如短信截图、通话录音等，协助警方进行调查处理。
寻求法律援助：如果威胁短信给您造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议您咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导您采取合适的法律措施维护自己的合法权益。
向监管部门投诉：如果发送方的行为违反了相关法律法规或行业规范，您可以向当地的金融监管机构或消费者保护组织投诉。例如，在中国，您可以向中国互联网金融协会或当地银监局举报不当催收行为。
四、注意事项
保持冷静：面对威胁短信时，请保持冷静和理智。不要因情绪激动而做出错误的决定或回应。
保护个人信息：不要轻易向陌生人透露个人敏感信息，如身份证号码、银行卡号等。这有助于防止个人信息被滥用或盗用。
警惕诈骗：有些不法分子会利用催款短信进行诈骗活动。请务必提高警惕，仔细辨别短信的真伪，避免上当受骗。
希望以上建议能帮助您妥善处理收到的不存在的催债威胁短信问题。如果您在处理过程中遇到任何困难或疑问，请随时寻求专业帮助或咨询相关部门。