保安因拒绝殴打外卖小哥而被开除，有权要求单位支付工资及经济补偿。

首先，保安队长要求保安殴打外卖小哥，这一行为本身已违反了法律法规，保安有权拒绝执行此类违法指令。保安因拒绝执行违法指令而被开除，属于单位违法解除劳动合同的情形。

一、工资支付

根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，单位应当按时足额支付劳动者的工资。保安在提供正常劳动的情况下，单位无权拒绝支付其工资。因此，即使保安被开除，单位也应当支付其实际工作期间的工资。

二、经济补偿

由于单位违法解除劳动合同，保安有权要求单位支付经济补偿。根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条的规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

三、法律建议

1. 与单位协商：保安可以尝试与单位进行协商，要求单位支付工资及经济补偿。如果单位同意支付，双方可以签订协议，明确支付金额和支付时间。

2. 向劳动监察部门投诉：如果单位拒绝支付工资及经济补偿，保安可以向当地的劳动监察部门投诉。劳动监察部门将会对单位的违法行为进行调查，并依法作出处理。

3. 提起劳动仲裁或诉讼：如果经过协商和投诉均无法解决问题，保安可以提起劳动仲裁或诉讼。在劳动仲裁或诉讼过程中，保安需要提供充分的证据证明单位的违法行为，以及自己要求支付工资及经济补偿的合理性。

综上所述，保安因拒绝执行违法指令而被开除，有权要求单位支付工资及经济补偿。如果单位拒绝支付，保安可以通过协商、投诉、劳动仲裁或诉讼等方式维护自己的合法权益。