遇到私人号码发消息威胁的情况，首先不要慌张，你可以采取以下措施来保护自己：

1. 保存证据：

   • 将威胁消息截图或保存下来，作为后续维权的证据。

2. 明确表达反对态度：

   • 通过回复消息或电话，明确告知对方你对这种威胁行为的反对和抵制，要求对方立即停止此类行为。

3. 报警处理：

   • 如果威胁行为持续发生或变得更加严重，你可以向当地公安机关报案，请求执法部门介入调查与处理。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

4. 寻求法律帮助：

   • 如果你觉得需要进一步的法律支持或咨询，可以直接向我提问，我会为你提供专业的法律建议。

5. 避免激化矛盾：

   • 在处理过程中，尽量保持冷静和理性，避免与对方发生直接冲突或激化矛盾。

综上所述，面对私人号码的威胁消息，你应该保存好证据，明确表达反对态度，并在必要时报警处理。同时，你也可以寻求专业的法律帮助来维护自己的合法权益。在整个过程中，务必保持冷静和理性，避免不必要的麻烦。