面对您没收到货但商家不给退款的情况，您可以按照以下步骤来有效维护自己的合法权益：

一、明确问题核心与法律依据

首先，您需要明确的是，作为消费者，在未收到商品的情况下，有权要求商家退款。这主要基于《中华人民共和国消费者权益保护法》中关于消费者权益保护的相关规定，商家有义务按照约定提供商品或服务，若未能履行，则应承担相应的责任。

二、与商家进行友好协商

1. 保持冷静理性：以平和的态度与商家客服进行沟通，清晰阐述您未收到货且要求退款的情况。
2. 提供证据：整理好您的订单截图、支付记录、物流信息（如显示未送达的物流跟踪记录）等，作为与商家沟通的证据。
3. 强调法律依据：在沟通中，可以提及《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，以增强您的诉求合理性。

三、寻求电商平台介入（如适用）

如果您是在电商平台购买的商品，且与商家协商无果，那么您可以：

1. 提交投诉：向电商平台提交投诉，详细描述您的问题，并附上相关证据。
2. 利用平台机制：电商平台通常设有售后服务流程和纠纷处理机制，您可以利用这些机制来寻求帮助。

四、向消费者协会或市场监管部门投诉

1. 拨打12315热线：向消费者协会说明您的情况，提供购买商品的相关信息及与商家的沟通记录等证据。
2. 向市场监管部门反映：您也可以向当地的市场监管部门反映问题，这些部门有权对商家的行为进行调查和处理。

五、考虑法律途径

如果上述方式均未能解决问题，您可以考虑：

1. 发送律师函：委托律师发送律师函给商家，明确告知商家其行为可能违反的法律法规及需承担的法律后果。
2. 提起诉讼：若商家仍拒绝处理，您可以向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，要求商家退款并可能要求赔偿。

六、保留好所有相关证据

在整个过程中，保留好所有相关的购物凭证、聊天记录、交易记录、物流信息等证据至关重要。这些证据将在您寻求外部帮助或采取法律途径时起到关键作用。

总结与建议：

面对商家不给退款的情况，您应首先尝试与商家友好协商，并明确提及法律依据以增强诉求合理性。若协商无果，可依次寻求电商平台介入、向消费者协会或市场监管部门投诉，并考虑采取法律途径维护自己的权益。在整个过程中，保留好相关证据是至关重要的。希望这些建议能帮助您有效解决问题。