结论：面对网贷催收使用私人号码发短信威胁的情况，你可以选择给他打电话，但需谨慎处理，并建议优先通过合法途径维护自身权益。以下是从不同角度的详细分析：

一、直接打电话的考量

1. 了解情况：

   • 打电话可以更直接地了解催收方的意图和具体要求，有助于你判断对方的合法性及合理性。

2. 保留证据：

   • 在通话过程中，你可以尝试录音（需确保符合当地法律法规关于录音的规定），以便后续作为证据使用。但务必注意，未经对方同意的录音在某些地区可能不被法律认可为有效证据，因此需谨慎操作。

3. 风险警示：

   • 你可以在通话中明确告知对方，其行为已涉嫌违法，并要求其停止威胁和骚扰。这有时能起到一定的震慑作用。

二、更推荐的处理方式

尽管直接打电话是一种选择，但考虑到可能的风险和不确定性，我更推荐你采取以下更为稳妥和合法的途径来维护自身权益：

1. 收集证据：

   • 保存所有来自催收方的短信、邮件、通话记录等证据，这些将是后续维权的重要依据。

2. 向平台投诉：

   • 如果催收行为来自某个网贷平台或其委托的第三方机构，你可以向该平台投诉，要求其停止不当催收行为，并保护你的个人信息和隐私。

3. 报警处理：

   • 如果催收行为涉嫌威胁、恐吓、骚扰等违法行为，你可以向当地公安机关报案，提供相关证据，要求警方介入调查。

4. 寻求法律援助：

   • 如果你感到无法独自应对这种情况，可以寻求专业律师的帮助。律师可以为你提供法律咨询、代理诉讼等服务，帮助你维护自身合法权益。

三、注意事项

1. 保持冷静：

   • 面对催收方的威胁和骚扰，保持冷静和理智至关重要。不要因情绪激动而做出不理智的行为或回应。

2. 了解法律法规：

   • 熟悉相关法律法规，特别是关于债务催收、个人信息保护等方面的规定，有助于你更好地维护自身权益。

3. 避免过度透露信息：

   • 在与催收方沟通时，避免透露过多个人信息或财务状况，以免给自己带来不必要的麻烦。

最后建议：面对网贷催收使用私人号码发短信威胁的情况，你可以选择给他打电话以了解情况并保留证据，但更推荐你通过收集证据、向平台投诉、报警处理或寻求法律援助等更为稳妥和合法的途径来维护自身权益。如果你有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。