面对收到催收私人号码威胁短信但不知道是哪家公司的情况，你可以按照以下步骤来应对：

1. 保持冷静并收集证据：

   • 首先，保持冷静的心态至关重要，不要被短信内容激怒或过度惊慌。
   • 紧接着，收集关键信息：完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些细节对后续处理有重要作用。
   • 对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。

2. 判断短信性质和来源：

   • 仔细分析短信内容，区分是合法催收还是非法催收。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
   • 尝试通过短信内容、发送号码等线索，查明催收短信的发送方。由于使用的是私人号码，直接判断可能有一定难度，但你可以尝试搜索号码是否与其他公开信息（如社交媒体账号、企业联系方式等）相关联。
   • 如果无法直接判断，可以联系你可能欠款的债权方（如银行、贷款机构等），询问他们是否有委托相关催收行为，或者是否使用了私人号码进行催收。

3. 与相关方沟通协商并采取措施：

   • 如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
   • 对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
   • 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。

4. 向监管机构投诉或寻求进一步法律帮助：

   • 如果催收涉及金融机构或金融业务，且你认为其催收行为不当，可以向中国银保监会及其派出机构投诉。投诉时要提供详细的证据材料，包括短信内容、发送号码、与债权方的沟通记录等。
   • 如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，你可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。

法律依据：

• 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

额外建议：

• 在处理此类问题时，务必保持谨慎和理智，不要轻信陌生人的信息和链接，以防诈骗。
• 加强个人信息安全保护，确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。

希望这些建议能对你有所帮助。如果你有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请随时向我咨询。