面对催收发来的违法短信，你可以采取以下措施来维护自身合法权益：

1. 明确违法短信的特征：

   • 违法短信通常包含威胁、恐吓、侮辱性语言，或者泄露你的个人隐私信息，如身份证号、家庭住址等。
   • 有些违法短信还可能冒充公检法机关，以涉嫌犯罪等理由进行恐吓，要求你立即还款或提供个人信息。

2. 收集并保存证据：

   • 不要删除这些违法短信，它们是你维权的重要证据。
   • 可以对短信进行截图或拍照，并保存好原始的手机短信记录。
   • 如果可能的话，记录下发送短信的号码、发送时间等信息，以便后续追踪和举报。

3. 向相关部门举报：

   • 你可以向当地的公安机关报案，提供违法短信的证据，要求公安机关依法处理。
   • 同时，你也可以向当地的银保监会或金融监管部门举报，这些部门有权对催收机构的违法行为进行监管和处罚。

4. 寻求法律援助或提起诉讼：

   • 如果催收机构的违法行为给你造成了实际损失，如精神损害、名誉损失等，你可以考虑寻求法律援助或提起诉讼，要求催收机构承担相应的法律责任。
   • 在提起诉讼前，建议你先咨询专业律师，了解具体的法律程序和维权策略。

5. 注意保护个人信息安全：

   • 在处理违法短信的过程中，要注意保护自己的个人信息安全，避免泄露给不法分子。
   • 不要随意点击短信中的链接或回复短信，以免陷入诈骗陷阱。

行动建议：

• 立即停止与催收机构的任何非必要沟通，避免激化矛盾。
• 按照上述步骤收集证据并举报，同时考虑是否需要法律援助。
• 在整个过程中保持冷静，不要因威胁或恐吓而做出不理智的行为。

额外提醒：

• 如果催收机构的行为已经严重影响到你的正常生活和工作，你可以考虑向法院申请“人身安全保护令”，以保护自己的人身安全。
• 在处理此类问题时，务必保持警惕，避免被不法分子利用或诈骗。

如果你在处理过程中遇到任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询，我会为你提供详细、专业的解答。