面对违规催收发来的短信，您可以按照以下步骤冷静、有序地处理，以确保自身权益不受侵害：
一、保持冷静，收集证据
首先，收到此类短信时，请务必保持冷静，不要被短信内容激怒或过度惊慌。紧接着，立即收集关键信息作为证据：
- 完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。
- 对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。
- 注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗或违规催收的标志。
二、判断短信性质和来源
接下来，仔细判断短信的性质和来源：
- 区分合法与非法催收：合法催收短信通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
- 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
三、根据不同情况采取相应措施
若短信为非法催收：
- 明确表明态度：向发送方明确表明要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
- 加强个人防护：确保人身安全，避免与催收人员发生直接冲突。
- 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。
若短信为合法催收但存在违规行为（如过度频繁、在非工作时间催收等）：
- 与债权方联系：主动与债权方取得联系，说明情况，要求其规范催收行为，并协商制定合理的还款计划。
- 保留沟通记录：与债权方的沟通记录，包括电话录音、聊天记录等，作为后续处理的证据。
若确认存在欠款：
- 核实欠款情况：仔细回忆借款情况，包括借款时间、金额、用途及还款记录，并查阅借款合同或协议，了解具体条款。
- 主动沟通还款：及时与债权机构取得联系，诚恳说明经济状况和还款困难，表达还款意愿，尝试协商制定合理的还款计划。
- 按时还款：按照协商好的还款计划按时足额还款，设置还款提醒避免再次逾期，并保留好还款凭证。
若信息被盗用导致收到催收短信：
- 立即报案：向公安机关报案，获取报案回执，并将报案情况反馈给债权机构，要求其暂停催收并配合调查。
- 配合调查：向债权机构提供报案回执及其他能证明信息被盗用的证据，积极配合其调查工作。
- 维护权益：若债权机构在核实后仍继续催收，造成生活和名誉不良影响，可通过法律途径维权。
四、向监管机构投诉或寻求法律帮助
如果问题未能得到解决，或者催收行为持续存在且严重影响您的生活，您可以考虑：
- 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
- 寻求法律帮助：如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导您采取合适的法律措施维护合法权益。
总之，面对违规催收发来的短信，请保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于您有效应对违规催收问题，保护自己的合法权益。