结论：您有权要求退还彩礼，可通过提起案外人执行异议之诉来维护自身权益，但能否成功需结合具体情况判断。以下为您详细分析：

1. 彩礼退还的法律依据

根据《民法典婚姻家庭编司法解释（一）》第五条，未办理结婚登记的，当事人请求返还按照习俗给付的彩礼，法院应当支持。因此，您与女方未结婚，要求退还彩礼具有明确的法律依据。

2. 彩礼被法院保全的影响

若彩礼已被其他法院保全（如因女方涉及其他债务纠纷），此时彩礼可能被视为女方的财产而被限制处分。但这并不影响您基于彩礼返还请求权主张权利，只是需要通过特定程序解除保全或排除执行。

3. 案外人执行异议的适用性

• 执行异议程序：您作为彩礼的给付方，若认为保全或执行行为侵害了您的合法权益，可依据《民事诉讼法》第二百三十四条，向执行法院提出书面异议。法院会在15日内审查并裁定是否中止执行。
• 执行异议之诉：若异议被驳回，您可在收到裁定之日起15日内向法院提起案外人执行异议之诉，主张您对彩礼的所有权或返还请求权，请求法院停止对彩礼的执行并确认返还义务。

4. 关键证据与诉讼策略

• 证明彩礼性质：需提供转账记录、聊天记录、证人证言等证据，证明款项性质为彩礼（而非赠与或其他性质）。
• 证明未结婚事实：提供未办理结婚登记的证明（如户口本、民政部门记录）。
• 主张优先权：若彩礼涉及特定财产（如房产、车辆），可主张您对财产的返还请求权优先于其他债权人的执行请求。

5. 风险提示

• 执行异议之诉的难度：法院会综合考量彩礼的用途、双方过错、女方经济状况等因素，可能酌情减少返还比例（如部分彩礼已用于共同生活）。
• 保全解除的可能性：若女方能提供反担保或与债权人达成和解，保全可能被解除，此时您可直接通过普通诉讼要求返还彩礼。

6. 操作建议

1. 立即提出执行异议：向执行法院提交书面异议，附上彩礼支付证据及未结婚证明。
2. 准备执行异议之诉材料：若异议被驳回，尽快委托律师起草诉状，明确诉讼请求（如返还彩礼、停止执行）。
3. 同步协商解决：尝试与女方协商返还彩礼，若协商成功可申请法院解除保全。

总结：您可通过案外人执行异议及后续诉讼程序主张彩礼返还，但需充分准备证据并制定合理策略。如有进一步疑问或需要协助，可直接向我咨询，我将结合具体案情为您提供专业建议。