骑警在执行职务时，确实有权利开具罚单。具体分析如下：

1. 法律依据：骑警作为警察的一种，其执法权限来源于《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规。这些法律明确规定了警察在维护交通秩序、查处交通违法行为等方面的职责和权限。
2. 职务范围：骑警通常负责特定区域或路段的交通巡逻和执法工作。在执行职务过程中，他们有权对违反交通法规的行为进行查处，包括但不限于超速、闯红灯、不按规定车道行驶等。开具罚单是骑警履行职责的一种常见方式。
3. 罚单性质：骑警开具的罚单通常具有法律效力，被处罚人需按照罚单上的指示缴纳罚款或接受其他处罚。如果被处罚人对罚单有异议，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。
4. 执法程序：骑警在开具罚单时，需遵循严格的执法程序，包括出示证件、告知违法事实、听取陈述申辩、开具罚单等步骤。这些程序旨在保障被处罚人的合法权益，确保执法公正、透明。