结论：股东私人货物委托其他公司卖给自己公司，并由其他公司开票的行为，其合法性取决于多个因素，包括交易的真实性、发票的合规性以及是否涉及虚开发票等违法行为。以下是对此问题的详细分析：

一、交易真实性的考量

1. 真实交易基础：

   • 如果股东确实拥有私人货物，并且这些货物是通过合法途径获得的，那么委托其他公司销售给自己公司的行为，在交易真实性的前提下，是可能合法的。
   • 关键在于证明货物的所有权归属以及交易的真实发生，这通常需要提供相关的合同、物流单据、付款记录等证据。

2. 避免自我交易嫌疑：

   • 股东作为公司的一方，其私人货物与公司之间的交易应避免自我交易的嫌疑，即交易价格应公允，不得损害公司利益。
   • 如果交易价格明显偏离市场价值，可能引发对公司利益受损的质疑，甚至涉及利益输送等违法行为。

二、发票合规性的考量

1. 发票的开具与接受：

   • 根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
   • 接受发票的一方应当核对发票的真实性、合法性和有效性，确保发票内容与交易实际相符。

2. 虚开发票的风险：

   • 如果其他公司开具的发票与实际交易不符，或者没有真实交易背景而开具发票，可能构成虚开发票的行为。
   • 虚开发票是违法行为，可能面临税务机关的处罚，包括罚款、没收违法所得等，甚至可能涉及刑事责任。

三、法律建议与风险提示

1. 确保交易真实合法：

   • 股东应确保私人货物与公司的交易真实发生，且价格公允，避免自我交易和利益输送的嫌疑。
   • 保留好相关的交易证据，如合同、物流单据、付款记录等，以备税务机关或相关部门的核查。

2. 合规开具与接受发票：

   • 其他公司应按照规定合规开具发票，确保发票内容与交易实际相符。
   • 公司应核对发票的真实性、合法性和有效性，避免接受虚开的发票。

3. 咨询专业律师与税务顾问：

   • 由于此类交易涉及复杂的法律和税务问题，建议股东和公司在进行交易前咨询专业律师和税务顾问的意见。
   • 专业律师和税务顾问可以提供具体的法律建议和税务筹划方案，帮助股东和公司规避法律风险。

后续行动建议：如果您或您的公司正面临此类问题，或者对相关法律和税务问题存在疑问，请直接向我咨询。作为专业律师，我将根据您的具体情况提供详细的法律建议和解决方案。