保险公司年度合规报告中通常会提到监管处罚，但具体是否提及以及提及的程度取决于多种因素，以下分情况说明：

1. 若保险公司当年受到监管处罚：年度合规报告作为公司向监管机构、股东及社会公众展示其合规管理状况的重要文件，必须如实披露受到的监管处罚情况。这包括但不限于处罚的机构、时间、原因、处罚措施（如罚款、警告、限制业务等）以及公司采取的整改措施等。如实披露监管处罚是保险公司合规管理的基本要求，也是维护市场透明度和投资者信心的重要举措。

2. 若保险公司当年未受到监管处罚：虽然报告中可能不会直接提及“未受到监管处罚”，但通常会通过描述公司的合规管理体系、合规文化建设、合规风险防控措施等内容，间接体现公司在合规方面的良好表现。此外，报告也可能包含对过去监管处罚的回顾与总结，以展示公司在合规管理上的持续改进和成效。

3. 监管要求与行业惯例：根据相关法律法规和监管要求，保险公司有义务定期向监管机构提交合规报告，其中应包含公司合规管理的全面情况，包括但不限于合规政策、合规组织架构、合规风险识别与评估、合规培训与宣传、合规监督与检查以及监管处罚等。同时，从行业惯例来看，公开披露监管处罚也是保险公司增强透明度、提升公众信任度的一种方式。

建议：对于保险公司而言，年度合规报告不仅是展示合规管理成果的重要窗口，也是接受社会监督、提升合规意识的重要途径。因此，无论是否受到监管处罚，保险公司都应认真编制年度合规报告，确保内容真实、准确、完整。如有任何疑问或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。