针对您提出的“商家不发货怎么申请三倍赔偿以及要保留哪些证据”的问题，以下是我为您提供的详细解答：
一、申请三倍赔偿的条件
首先，需要明确的是，并非所有商家不发货的情况都能直接申请三倍赔偿。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条，三倍赔偿的前提是商家存在欺诈行为，例如虚假宣传有货并诱导消费者下单付款，而实际上并无相应商品。如果商家只是普通的延迟发货，并未构成欺诈，那么通常不适用三倍赔偿。
二、申请三倍赔偿的步骤
查看合同与交易条款：
- 仔细检查购买合同、订单详情页面或交易平台的用户协议，确认是否有关于发货时间、违约责任和赔偿的明确规定。这是后续行动的重要依据。
收集证据：
- 交易凭证：包括订单截图、支付记录等，这些能证明您与商家之间的交易关系及交易金额。
- 沟通记录：保留与商家的聊天记录、短信、电话录音等，这些记录可能反映出商家的欺诈行为或未履行发货承诺的情况。
- 宣传资料：如果商家在销售过程中进行了虚假宣传，如夸大商品库存、虚假承诺发货时间等，应保留相关截图或资料作为证据。
与商家沟通：
- 在采取进一步措施前，尝试与商家沟通，了解未发货的具体原因，并询问商家是否愿意提供补偿或解决方案。沟通时保持冷静和理性，同时保留好沟通记录。
向平台投诉：
- 如果商家不予解决或解决不满意，可向购物平台提交投诉。详细描述事情经过，并上传之前收集的证据。配合平台的调查工作，等待平台处理结果。
向消协或行政部门投诉：
- 如平台处理结果仍不满意，可拨打12315热线或通过全国12315平台向消费者协会投诉。根据商品类型，您还可以向相关行政部门（如市场监督管理部门）投诉，这些机构会进行调解或查处商家的违法行为。
寻求法律援助与提起诉讼：
- 若上述途径均无法解决问题，且您认为自身权益受到严重侵害，可咨询律师或寻求法律援助机构的帮助。在律师的指导下，准备诉讼材料并向有管辖权的法院提起诉讼。法院将依据事实和法律进行审理，并作出判决。
三、需要保留的证据
在申请三倍赔偿的过程中，保留好相关证据至关重要。以下是需要重点保留的证据类型：
- 交易凭证：证明您与商家之间的交易关系及交易金额。
- 沟通记录：反映您与商家之间的沟通情况，特别是商家可能存在的欺诈行为或未履行发货承诺的情况。
- 宣传资料：如果商家进行了虚假宣传，这些资料将作为证明商家欺诈行为的重要证据。
四、注意事项
- 在处理这类问题时，务必先了解当地的法律法规和相关政策，因为不同地区的法律体系可能存在差异。
- 保持冷静和理性，避免情绪化的表达和行为，以免影响问题的解决效果。
- 保留好所有相关证据和记录，以备不时之需。
综上所述，申请三倍赔偿需要明确法律依据和具体步骤，并保留好相关证据。通过合理的沟通和投诉渠道，以及必要的法律途径，您可以依法维护自己的合法权益。