结论：您支付5800元订烟却未收到货物，报警后案件的处理方式及法律定性需结合具体情节判断，可能涉及民事纠纷或刑事犯罪。以下分情况说明：

1. 若对方无履行能力或明确拒绝交付（民事纠纷）

• 法律定性：若对方因资金链断裂、经营困难等客观原因无法交付货物，或主观上拒绝履行合同，可能构成违约。根据《民法典》第577条，您有权要求对方继续履行（交付货物）、赔偿损失（如退款并支付利息）或解除合同并返还货款。
• 报警作用：公安机关可能以“经济纠纷”为由不予立案，但会建议您通过民事诉讼解决。您需准备转账记录、聊天记录、订货合同等证据，向法院起诉要求退款及赔偿。

2. 若对方以非法占有为目的虚构事实（刑事犯罪）

• 法律定性：若对方在订烟时即无交付意图（如伪造资质、虚构货源），或收到货款后失联、挥霍资金，可能构成合同诈骗罪（《刑法》第224条）。诈骗金额5800元已达到部分地区刑事立案标准（如山东省为3000元）。
• 报警作用：公安机关会立案侦查，若查实对方存在诈骗行为，可追缴赃款返还您，并对犯罪嫌疑人处三年以下有期徒刑或拘役。您需向警方提供对方身份信息、交易记录、沟通证据等。

3. 若涉及烟草专卖违法（行政违法+刑事风险）

• 法律定性：若对方无烟草专卖许可证擅自销售香烟，可能违反《烟草专卖法》第32条，由烟草专卖局行政处罚（没收违法所得、罚款）。若销售金额较大（如5万元以上），还可能构成非法经营罪（《刑法》第225条）。
• 报警作用：公安机关会联合烟草专卖局调查，若查实违法经营，您作为购买方可能因“明知非法仍购买”承担一定责任（如货物被没收），但主要责任在销售方。

行动建议

1. 立即报警：携带转账凭证、聊天记录、对方身份信息（如手机号、微信号）到派出所报案，说明交易细节及对方失联情况。
2. 补充证据：若对方曾发送虚假资质、货源照片等，一并提交警方作为诈骗证据。
3. 同步民事起诉：若警方未立案，可向法院起诉要求退款，并申请财产保全防止对方转移资金。
4. 警惕“高利诱饵”：若交易中对方承诺“低价进货、高价转卖”等异常回报，可能涉及传销或诈骗，需主动向警方说明。

提示：烟草属于专营商品，私人交易存在法律风险。未来建议通过正规渠道订货，并签订书面合同明确违约责任。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体证据准备或诉讼流程。