向商家索要发票时，如果商家不给，这确实是违法的行为。
法律依据与商家义务：
根据《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在收到消费者支付的款项后，有义务向消费者开具发票。这一规定是明确的，且适用于所有交易场景，无论是实体店购物还是网络购物。商家作为销售方，必须遵守这一法律规定，为消费者提供发票。
消费者的权利：
作为消费者，您有权在购买商品或接受服务时要求商家开具发票。发票不仅是您购物的凭证，更是您维护自身合法权益的重要依据。在遇到商品质量问题、需要退换货或享受售后服务时，发票能够证明您的消费事实和相关信息，为您提供有力的法律支持。
应对措施：
主动索要：在购物时，您应主动向商家索要发票，明确表达自己的需求。
投诉举报：如果商家拒绝开具发票，您可以向当地的税务机关或消费者权益保护部门进行投诉和举报。税务机关有权责令商家改正其违法行为，并可能处以罚款，从而有效维护税收秩序和您的合法权益。
选择正规商家：为了避免不必要的纠纷和风险，建议您在购物时选择正规、信誉良好的商家。这样的商家更有可能严格遵守法律法规，为您提供优质的商品和服务。
特殊情况说明：
虽然在实际生活中，对于一些小额的零售交易，可能存在商家习惯不主动提供发票的情况，但这并不改变商家应消费者要求开具发票的法定义务。无论交易金额大小，您都有权要求商家开具发票，并应得到商家的积极响应和满足。
综上所述，向商家索要发票时，如果商家不给，这是违法的行为。您应充分了解自己的权利和商家的义务，积极维护自身的合法权益。在遇到商家拒绝开具发票的情况时，应采取有效的应对措施，确保自己的消费权益得到切实保障。