不建议回复网贷委托第三方发来的威胁短信。以下是从不同角度为你进行的分析：
法律角度
威胁行为的违法性：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的行为，是违法的，可处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
- 如果威胁内容涉及更严重的犯罪行为，如敲诈勒索、非法拘禁等，那么发送威胁短信的人还可能构成犯罪，需要承担刑事责任。
回复可能带来的风险：
- 回复威胁短信可能会让对方认为你有所顾虑或害怕，从而可能继续或加剧威胁行为。
- 回复中可能无意中透露个人信息或财务状况，为对方提供进一步威胁或诈骗的线索。
应对策略
保留证据：
- 不要删除威胁短信，这是重要的证据，可以证明你受到了威胁。
- 如果可能，对短信进行截图或拍照，并保存好原始信息，以备不时之需。
报警处理：
- 如果威胁行为严重影响到你的生活或安全，应立即向当地公安机关报案。
- 提供威胁短信作为证据，配合警方进行调查。
寻求法律帮助：
- 如果你对威胁行为感到不安或担心自己的权益受到侵害，可以寻求专业律师的帮助。
- 律师可以为你提供法律咨询，帮助你了解自己的权利和义务，以及如何应对威胁行为。
与网贷平台沟通：
- 如果威胁短信与网贷平台有关，你可以尝试与平台沟通，说明情况并要求平台采取措施制止威胁行为。
- 保留与平台的沟通记录，以备后续维权之需。
注意事项
- 不要轻信威胁内容：威胁短信往往是为了制造恐慌和压力，不要轻信其中的内容，更不要因此做出不理智的决定。
- 保护个人信息：在处理此类事件时，要注意保护自己的个人信息和财务状况，避免泄露给不必要的人或机构。
总结与建议：面对网贷委托第三方发来的威胁短信，不建议回复。应保留证据、报警处理、寻求法律帮助，并与网贷平台沟通。同时，要注意保护个人信息和财务状况，避免受到进一步的威胁或侵害。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。