商家不发货并威胁消费者，这一行为不仅违法，而且严重侵犯了消费者的合法权益。以下从多个角度对此问题进行详细分析：
一、商家不发货的法律性质
违约行为：
- 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，商家与消费者之间形成了买卖合同关系。商家有义务按照约定的时间、地点、质量等要求向消费者交付商品。若商家无正当理由不发货，即构成对合同义务的违反，属于违约行为。
侵犯消费者权益：
- 商家不发货使得消费者无法获得所购买的商品，损害了消费者的公平交易权、自主选择权、知情权以及合同权益等。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，经营者应诚信经营，保障消费者权益，不得设定不公平、不合理的交易条件。商家不发货显然违背了这一原则。
二、商家威胁消费者的法律性质
违法行为：
- 商家威胁消费者，可能构成对消费者人身安全或财产安全的威胁，违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规。若威胁行为严重，还可能触犯《中华人民共和国刑法》中关于威胁、恐吓的相关规定。
加重侵权责任：
- 商家在违约的基础上，再对消费者进行威胁，不仅加重了其侵权责任，还可能面临更严重的法律后果。消费者在面对此类情况时，应坚决维护自己的合法权益，不受商家的威胁和恐吓。
三、消费者维权途径
与商家协商：
- 首先尝试与商家进行沟通，要求商家履行发货义务或达成退款协议。在协商过程中，消费者可以保留好相关证据，如聊天记录、订单信息等，以备后续维权之需。
投诉举报：
- 若商家拒绝协商或无法联系，消费者可以向相关监管部门或消费者协会投诉举报。在投诉时，消费者应提供详细的证据和情况说明，以便监管部门或消费者协会能够及时介入处理。
法律诉讼：
- 在必要时，消费者还可以依法向人民法院提起诉讼，要求商家承担法律责任并赔偿损失。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，商家不履行合同义务给消费者造成损失的，应承担赔偿责任。
四、法律后果与赔偿
违约责任：
- 根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，商家应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。若商家无法继续履行合同，消费者有权要求商家赔偿因此造成的损失。
赔偿范围：
- 根据《中华人民共和国民法典》第五百八十四条，损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。这意味着，消费者不仅可以要求商家赔偿直接损失（如已支付的货款），还可以要求赔偿间接损失（如因等待商品而错过的其他交易机会等）。
惩罚性赔偿：
- 若商家行为构成欺诈（如以虚假商品信息诱导消费者下单后不发货），根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条，消费者还有权要求商家增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用的三倍；不足五百元的，为五百元。
总结与建议：商家不发货并威胁消费者的行为严重违法，且侵犯了消费者的多项合法权益。消费者在面对此类情况时，应坚决维护自己的权益，通过与商家协商、投诉举报或法律诉讼等途径来解决问题。同时，消费者在购买商品时也应提高警惕，选择信誉良好的商家进行交易，以降低风险。若您在保险理赔或建设工程领域遇到法律问题，也可以直接向我咨询。