面对小程序未成年充值而商家不退款的情况，家长或法定代理人可以按照以下步骤来有效解决问题，确保未成年人的合法权益得到维护：

一、明确法律依据与收集证据

首先，要明确的是，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，他们实施的与其年龄、智力不相适应的民事法律行为，需经法定代理人同意或追认后才有效。因此，如果未成年人未经监护人同意擅自进行大额充值消费，该行为可能被视为无效民事行为，监护人有权要求退款。

为了支持这一主张，你需要收集以下证据：

1. 账户信息：包括游戏账号、注册时间、实名认证信息等，以证明充值行为是由未成年人实施的。
2. 充值记录：详细列出充值的时间、金额、支付方式等，作为主张退款的直接证据。
3. 沟通记录：保存与游戏公司客服或相关人员的沟通记录，特别是关于退款请求的协商过程。
4. 辅助证据：如孩子自述的书面材料、学校证明、监控录像（如有）等，以增强证据的说服力。

二、与商家沟通协商

接下来，尝试通过游戏公司的官方网站、客服电话等正规途径联系商家，提交退款申请。在申请中，要清晰、诚实地陈述事实经过，强调未成年人的身份和未经同意的充值行为。同时，保留好与商家的沟通记录和退款申请的提交凭证，以备后续使用。

如果客服拒绝退款，你可以要求与更高级别的负责人沟通，进一步强调未成年人不具备完全民事行为能力，其充值行为无效，并要求商家退款。

三、寻求第三方调解与投诉举报

如果与商家的协商无果，你可以考虑寻求第三方调解或向相关部门投诉举报：

1. 向消费者协会投诉：拨打12315热线或登录全国12315平台进行投诉，请求消协介入调解。
2. 向网信办等部门举报：针对网络游戏企业的不当行为，你可以向当地网信办等相关部门举报，寻求他们的帮助和支持。
3. 寻求专业调解机构：部分地区设有专门的互联网纠纷调解机构或网络消费纠纷人民调解委员会，你也可以向他们申请调解。

四、利用其他有效途径

除了上述方法外，你还可以利用以下有效途径来寻求帮助：

1. 拨打12345热线：如果游戏公司注册地在当地，你可以拨打12345热线求助，相关部门会受理并转至市场监管局或文化监督管理局处理。
2. 咨询检察院未检部门：拨打12309监察服务热线咨询，很多地方的检察院未检部门有帮助处理儿童游戏充值退款的案例。
3. 利用消费保投诉平台：通过中国电子商会旗下的消费服务保障平台（如微信小程序）进行投诉，会有专员跟进处理。

五、法律途径维权

如果上述方法均无法解决问题，你可以考虑通过法律手段来维护权益：

1. 咨询律师：了解诉讼流程和注意事项，评估胜诉可能性。
2. 提起诉讼：向法院提起民事诉讼，要求确认充值行为无效并退还费用。在提起诉讼前，请确保你已经收集了充分的证据来支持你的主张，并注意诉讼时效问题。

六、预防与教育

最后，作为家长或法定代理人，你也应该加强对未成年人的监护和教育，引导他们正确、理性地使用网络和游戏，避免类似问题的再次发生。

综上所述，处理小程序未成年充值退款问题需要综合运用多种手段，从收集证据到与商家协商，再到寻求第三方调解、行政投诉、法律途径维权等。每一步都应依法依规进行，以确保未成年人的合法权益得到维护。