保安公司不给保安员购买社保是不合法的行为，这违反了《中华人民共和国社会保险法》的相关规定。以下是对此问题的详细分析：
一、法律依据
根据《中华人民共和国社会保险法》第五十八条的规定，用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。这意味着，为员工缴纳社保是用人单位的法定义务，保安公司作为用人单位，必须依法为其员工缴纳社保。
二、违法后果
行政处罚：如果保安公司未依法为员工缴纳社保，劳动行政部门将责令其限期改正。逾期不改正的，将对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍以下的罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下的罚款。
经济赔偿：若因保安公司未缴纳社保导致员工无法享受社保待遇（如工伤赔偿、医疗费用报销等），员工有权要求保安公司承担相应的赔偿责任。
员工权益受损：未缴纳社保意味着员工在面临疾病、失业、养老等问题时可能无法得到相应的保障，这增加了员工的生活风险，也损害了员工的合法权益。
三、维权途径
如果保安公司不给保安员购买社保，保安员可以通过以下途径来维护自己的合法权益：
与公司协商：首先尝试与保安公司进行协商，明确表达自己对社保缴纳的需求和重要性认识，要求公司按照法律规定为自己补缴社保并按时足额缴纳后续社保费用。在协商过程中，建议保留所有沟通记录，如聊天记录、邮件等，以备后续可能作为证据使用。
向劳动监察部门投诉：若协商无果，保安员可以向当地劳动监察部门投诉，提交本人身份证、劳动合同（如有）、工作证、工资条、考勤记录等能够证明与公司存在劳动关系的证据材料。劳动监察部门将对公司进行调查核实，一旦查实存在违法行为，将责令公司限期改正，补缴社保费用，并可能对公司处以罚款。
申请劳动仲裁：如对劳动监察部门的处理结果不满意或公司仍拒不整改，保安员可向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。申请时需撰写仲裁申请书，明确仲裁请求，并准备好相关证据材料。仲裁委员会将安排开庭审理，并根据双方提供的证据和陈述进行裁决。若裁决支持保安员请求，公司需按裁决结果补缴社保。
向人民法院起诉：若公司对仲裁裁决不服提起诉讼，或保安员对仲裁裁决结果不满意，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼流程包括提交起诉状和相关证据材料，法院受理后将安排开庭审理。经法庭调查、辩论等程序后，法院将依法作出判决。若公司不履行生效判决，保安员可向法院申请强制执行。
四、重要提示
在整个维权过程中，保留好所有相关证据至关重要，以便在需要时证明劳动关系及公司未依法缴纳社保的事实。同时，咨询专业的劳动法律师可以获取更具体的法律建议和帮助，提高维权效率和成功率。
综上所述，保安公司不给保安员购买社保是违法的行为，保安员有权通过多种途径来维护自己的合法权益。