面对小三的威胁，即使对方没有确凿证据，你也应保持冷静并采取合法手段保护自身权益。以下是一些具体的建议：

1. 保持冷静，收集证据：

   • 无论小三通过何种方式威胁你（如电话、短信、微信等），都应尽可能保存好相关证据。这些证据是后续维权的关键，包括但不限于聊天记录截图、录音、现场监控视频或证人证言等。
   • 例如，如果小三通过微信发送威胁信息，你可以截图保存，并确保截图包含完整的聊天记录、双方头像及昵称、发送时间等信息，以便在需要时提供给警方或法院。

2. 与对方沟通：

   • 在保证自身安全的前提下，尝试与小三进行沟通。沟通时应保持冷静和理智，避免使用刺激性语言，以免激化矛盾。
   • 明确向对方表明你不会被威胁所左右，并尝试了解对方威胁的目的。有时候，通过沟通可以揭示对方的真实意图，从而找到和平、合理解决问题的途径。

3. 寻求第三方调解：

   • 如果沟通无果，你可以寻求共同熟人（如朋友、亲戚）的帮助，让他们从中调解，传达你的态度和想法。
   • 另外，你也可以联系社区调解中心、人民调解委员会等专业机构进行调解。这些机构具有丰富的调解经验和专业的调解技巧，能够在中立立场上协调双方矛盾，帮助你找到解决问题的最佳方案。

4. 报警处理：

   • 如果小三的威胁行为严重干扰了你的正常生活，或者存在实际的暴力威胁，你应立即向当地公安机关报案。
   • 报警时，要清晰、准确地向警方描述威胁情况，并提供之前收集的相关证据。警方会根据具体情况进行处理，可能包括批评教育、治安处罚等，以维护你的合法权益。

5. 法律诉讼：

   • 如果小三的威胁行为给你造成了精神损害或财产损失，你可以考虑向人民法院提起民事诉讼，要求其承担民事责任，如赔偿损失、赔礼道歉等。
   • 在诉讼过程中，你需要提供充分证据证明你的主张。如果小三的威胁行为情节严重，符合敲诈勒索罪、寻衅滋事罪等犯罪的构成要件，你还可以要求司法机关依法追究其刑事责任。

6. 加强自我保护：

   • 在处理此类事件时，你也要注意加强自我保护，避免单独与小三接触，确保自身安全。
   • 同时，你可以考虑更改联系方式、居住地址等敏感信息，以减少被威胁的风险。

在处理此类事件时，请务必保持冷静和理智，不要采取过激行为或报复行为，以免陷入法律纠纷或加重自身负担。如果你觉得自己无法单独应对这个问题，或者担心自己的权益无法得到充分保障，你可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供专业的法律建议和支持。