宾馆不给开发票是违法的行为。以下是对此问题的详细解答：
一、法律依据
《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条：明确规定了经营者在提供商品或服务时，必须按照国家规定或商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或服务单据。当消费者索要这些凭证时，经营者必须无条件出具。宾馆作为提供住宿服务的经营主体，同样需要遵守这一规定。
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条及《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条：也均强调销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在收取款项时，必须向付款方开具发票。这是法律规定的强制义务，宾馆作为服务提供者，必须履行。
二、违法后果
若宾馆拒绝开具发票，将面临一系列严重的法律后果：
行政处罚：税务机关将责令宾馆限期改正其违法行为，并可没收其非法所得。同时，根据情节轻重，宾馆还可能被处以罚款，最高可达1万元。
税务风险增加：不开发票可能涉嫌逃税行为，一旦查实，宾馆将面临更为严厉的税务处罚，甚至可能触犯刑法，承担刑事责任。
商誉受损：宾馆的此类行为会严重影响其在消费者中的信誉和口碑，进而对其长期经营造成不利影响。消费者在选择住宿时，往往会倾向于选择信誉良好、服务规范的宾馆。
三、消费者权益保护
对于消费者而言，发票不仅是消费的有效凭证，更是维护自身合法权益的重要依据。它不仅可以用于报销，更是在出现消费纠纷时证明交易事实的关键证据。因此，消费者在宾馆住宿并支付费用后，有权要求宾馆开具发票。
如果宾馆拒绝或无法提供发票，消费者应保留好相关证据（如支付记录、住宿凭证等），并及时向当地税务部门或消费者权益保护机构进行投诉。这些机构将依法对宾馆的违规行为进行调查和处理，确保消费者的合法权益得到维护。
四、建议与行动
主动索要发票：作为消费者，在入住宾馆并支付费用后，应主动向宾馆索要发票。这是维护自己合法权益的表现，也是对宾馆依法经营、诚信纳税的一种监督。
保留证据并投诉：如果宾馆拒绝开具发票，消费者应保留好相关证据，并及时向税务部门或消费者权益保护机构投诉。这些机构将依法对宾馆的违规行为进行调查和处理。
选择信誉良好的宾馆：在选择住宿时，消费者可以倾向于选择信誉良好、服务规范的宾馆，以降低遭遇违规行为的风险。
综上所述，宾馆不给开发票是违法的行为。消费者有权要求宾馆开具发票，并在遭遇拒绝时通过合法途径维护自己的权益。同时，相关部门也应加强对宾馆等经营主体的监管力度，确保其严格遵守相关法律法规，共同营造一个公平、透明的市场环境。