超市无权对消费者进行罚款，让消费者写自愿书的行为也不合法。以下从不同角度进行分析：

1. 超市罚款权的法律性质
   根据《行政处罚法》规定，只有行政机关（如市场监管部门）经法律授权后才能实施罚款等行政处罚。超市作为经营主体，与消费者是平等民事关系，不具备行政处罚权，无权对消费者进行罚款。即使消费者存在偷窃、损坏商品等行为，超市也只能通过报警、索赔等合法途径解决，而非直接罚款。

2. “自愿书”的法律效力
   若超市以“自愿接受罚款”为由要求消费者签署书面文件，该行为可能涉及：

   • 胁迫或显失公平：若超市以报警、公开个人信息等手段威胁消费者签署，或罚款金额远超实际损失（如商品价值的数倍），则“自愿书”可能因违反《民法典》中“自愿原则”和“公平原则”而被认定无效。
     
   • 变相罚款的违法性：即使消费者签署了“自愿书”，超市的罚款行为仍因缺乏法律依据而无效，消费者有权要求返还罚款。

3. 消费者的合法应对方式

   • 拒绝签署并保留证据：若超市要求罚款或签署文件，消费者应明确拒绝，并留存监控录像、沟通录音等证据。
     
   • 投诉或报警：可向市场监管部门（12315）投诉超市的违法行为，或直接报警处理涉嫌敲诈勒索的行为。
     
   • 诉讼维权：若已支付罚款，可凭转账记录、书面文件等证据向法院起诉，要求超市返还罚款并赔偿损失。

总结：超市罚款行为本身违法，要求签署“自愿书”不能改变其非法性。消费者应坚决维护自身权益，避免因妥协导致损失扩大。如有具体纠纷，可进一步向我咨询细节。