结论：在房东不支付门窗制作费用的情况下，直接去搬回门窗可能构成违法，具体取决于多种因素。以下是对此问题的详细分析：
一、法律关系分析
合同关系：
- 你与房东之间若存在关于门窗制作的书面或口头合同，且合同中明确约定了费用支付方式和时间，那么房东未支付费用即构成违约。
- 在此情况下，你应首先通过合法途径（如协商、调解、诉讼等）要求房东支付费用，而非直接采取搬回门窗的行动。
物权关系：
- 门窗一旦安装到房东的房屋上，即成为房屋的一部分，其物权归属可能发生变化。
- 若门窗已与房屋形成附合，成为房屋不可分割的一部分，那么你直接搬回门窗可能构成对房东物权的侵害。
二、可能构成的违法行为
侵犯财产权：
- 如果门窗已与房屋形成附合，你直接搬回可能构成对房东财产权的侵犯，房东有权要求你停止侵害、恢复原状或赔偿损失。
违反治安管理：
- 你的行为若被认定为故意损毁公私财物，可能违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，面临行政处罚。
刑事犯罪风险：
- 在极端情况下，如果你的行为情节严重，如造成房东重大财产损失或引发其他严重后果，可能构成犯罪，如故意毁坏财物罪等。
三、合法维权途径
协商：
- 首先尝试与房东进行友好协商，明确费用支付问题，并寻求双方都能接受的解决方案。
调解：
- 若协商无果，可以寻求第三方调解机构（如社区调解委员会、人民调解委员会等）的帮助，通过调解解决纠纷。
诉讼：
- 若调解仍无法解决问题，你可以向法院提起诉讼，要求房东支付费用及可能产生的违约金、利息等。在诉讼过程中，你需要提供充分的证据证明你的主张。
四、特殊情况考虑
门窗未与房屋形成附合：
- 如果门窗尚未与房屋形成附合，且你能够证明门窗的所有权仍属于你，那么在房东不支付费用的情况下，你可能有权要求搬回门窗。但即便如此，也应通过合法途径进行，避免直接采取行动引发纠纷。
合同中有特别约定：
- 如果合同中明确约定了在房东不支付费用的情况下你可以采取的措施（如搬回门窗、留置门窗等），那么你可以按照合同约定行事。但同样需要注意，合同约定不得违反法律、行政法规的强制性规定。
建议：在房东不支付门窗制作费用的情况下，你应首先通过合法途径要求房东支付费用。若协商、调解无果，可以考虑向法院提起诉讼。直接搬回门窗可能构成违法，并引发不必要的法律纠纷和损失。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。