结论：在理发店办的会员卡不直接退款是否违法，需根据具体情况判断。若商家在办卡时未明确告知或约定不合理，或因其自身原因导致消费者无法享受服务，则拒绝退款构成违法；反之，若商家已合理告知且约定合法有效，则可能不违法。

一、商家可能合法不退款的情况

1. 明确告知与合理约定：

   • 商家在与消费者建立合同关系（如办卡）时，若以合理方式（如显著字体提示、现场明确告知等）向消费者说明了会员卡不支持退款的相关条款，且该条款不存在不合理地减轻或免除商家责任、加重消费者责任、排除消费者主要权利等无效情形，那么商家拒绝退款在法律上是有一定效力的，不构成违法。
   • 举例：商家在办卡时明确告知消费者，会员卡一经售出，概不退款，且该条款以显著字体印在合同上，消费者签字确认。在此情况下，商家拒绝退款可能不违法。

2. 消费者同意并接受条款：

   • 若消费者在办卡时明确表示同意并接受了不退款条款，且该条款合法有效，那么商家拒绝退款也不构成违法。

二、商家违法不退款的情况

1. 未明确告知：

   • 若商家在消费者办卡时未以任何合理方式告知会员卡不退款的关键信息，消费者在不知情的情况下办卡后要求退款，商家拒绝则可能侵犯消费者的知情权和公平交易权，构成违法。
   • 举例：商家在办卡时未提及不退款条款，消费者办卡后因个人原因要求退款，商家以“一经办卡，概不退款”为由拒绝，此时商家行为可能违法。

2. 约定不合理：

   • 即使商家有告知，但相关不退款条款若存在不合理加重消费者责任、排除消费者主要权利等情形，该条款属于无效格式条款。商家拒绝退款行为可能被认定违法。
   • 举例：消费者购买的理发店会员卡还未使用，商家却以“一经办卡，概不退款”为由拒绝退款，这种绝对不退款的条款明显不合理，商家拒绝退款行为可能违法。

3. 商家违约或存在过错：

   • 若因商家原因导致消费者无法继续正常使用会员卡服务（如擅自更改营业时间、服务质量严重下降、店铺关闭等），消费者有权基于商家的违约行为要求退款并主张相应赔偿。此时商家拒绝退款构成违法。
   • 举例：理发店因经营不善关闭，消费者要求退还会员卡余额，商家拒绝，此时商家行为违法。

三、法律依据与消费者权益保护

1. 法律依据：

   • 《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十三条规定，经营者以预收款方式提供商品或服务的，未按照约定提供时，应按消费者要求履行约定或退回预付款，并承担相应利息和费用。
   • 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第二十一条规定，发卡企业或售卡企业应依约提供退卡服务。

2. 消费者权益保护：

   • 消费者在遇到会员卡退款问题时，应首先尝试与商家协商解决。
   • 若协商无果，可向当地消费者协会或相关行政部门投诉举报。
   • 必要时，消费者还可选择通过法律途径解决纠纷，向人民法院提起诉讼要求退款及赔偿。

四、消费者注意事项

1. 仔细阅读条款：在办理会员卡前，务必仔细阅读并了解相关条款和细则，特别是关于退卡方面的规定。
2. 保留证据：妥善保存办理会员卡时的合同、收据等证据材料，以备日后维权之需。
3. 理性消费：充值金额时应保持理性，避免一次性充值过多以降低潜在风险。

总结：在理发店办的会员卡不直接退款是否违法，需根据具体情况判断。消费者在遇到相关问题时应依法维护自己的合法权益，同时也要注意预防潜在的消费风险。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。