催收发短信说上门，在一般情况下并不直接构成恐吓。但是否构成恐吓，需要根据短信的具体内容、发送频率、语境以及接收人的感受等多个因素来综合判断。

1. 法律定义：恐吓通常指的是通过言语、行为等方式，使他人产生恐惧心理，进而达到某种非法目的的行为。在法律上，恐吓可能构成违法行为，甚至犯罪行为，如寻衅滋事、敲诈勒索等。

2. 短信内容分析：

   • 如果催收短信只是简单地告知将上门催收，并未包含威胁、侮辱、恐吓等不当言论，那么通常不构成恐吓。
   • 但如果短信中包含了诸如“不还钱就怎样怎样”的威胁性言论，或者频繁发送、深夜发送等干扰他人正常生活的行为，那么可能构成恐吓或骚扰。

3. 接收人感受：接收人的主观感受也是判断是否构成恐吓的重要因素。如果接收人因为短信内容而感到恐惧、不安或受到精神压力，那么这种短信就有可能被视为恐吓。

4. 法律建议：

   • 如果你认为催收短信构成了恐吓或骚扰，可以首先尝试与发送方进行沟通，要求其停止不当行为。
   • 如果沟通无果，你可以保存相关证据（如短信截图、通话记录等），并向当地公安机关报案或向相关部门投诉。
   • 在此过程中，如果你需要法律援助或咨询，可以直接向我提问，我会为你提供专业的法律建议和支持。

综上所述，催收发短信说上门并不直接构成恐吓，但具体是否构成恐吓需要根据短信内容、发送方式以及接收人的感受等多个因素来判断。如果你遇到了类似的情况，建议保持冷静，理性应对，并寻求专业的法律帮助。