面对催收人员发短信恐吓的情况，你可以采取以下措施来维护自身合法权益：

1. 立即报警并保留证据：

   • 报警：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》及《中华人民共和国刑法》的相关规定，威胁他人人身安全的行为是违法的，可能面临治安管理处罚乃至刑事责任。因此，你应第一时间拨打110报警电话，详细描述所遭受的恐吓内容，并要求公安机关介入处理。
   • 保留证据：确保保存所有带有恐吓内容的短信，这些将作为后续维权的关键证据。如果可能，也可以对短信进行截图或拍照，以备不时之需。

2. 向相关机构投诉举报：

   • 金融监管部门：如果催收行为与贷款相关，你可以向中国银保监会等金融监管机构投诉，说明遭遇的恐吓问题，并提供相关证据。监管机构将对涉事机构进行调查和监管，以保护你的合法权益。
   • 互联网金融协会：若涉及互联网金融平台，你还可以向中国互联网金融协会投诉。协会将依法处理并对违规平台进行通报和处罚。

3. 联系贷款机构并明确拒绝非法债务：

   • 联系贷款机构：如果因贷款而遭受催收公司的恐吓，你应主动联系贷款机构，反映情况并要求协助解决问题。贷款机构对其合作的催收公司有一定的管理责任，他们可能会采取措施来制止不当催收行为。
   • 明确拒绝非法债务：如果恐吓行为源于高利放贷等非法债务，你应坚决拒绝并明确告知催收人员。根据法律规定，催收非法债务的行为同样可能受到刑事处罚。

4. 考虑法律诉讼：

   • 民事诉讼：如果恐吓行为导致你遭受了人身伤害、财产损失或精神损害，你可以在律师的指导下向人民法院提起民事诉讼，要求催收人员或相关机构承担民事赔偿责任。在诉讼过程中，你需要提供充分的证据来支持你的主张。

5. 加强自我保护与预防：

   • 保持冷静：在面对恐吓时，保持冷静至关重要。避免与催收人员发生直接冲突，迅速前往安全地点，如公共场所或警局附近。
   • 预防未来风险：选择正规金融机构借款，避免与不正规催收公司打交道。同时，认真阅读借款合同条款，了解权利和义务，努力按时还款，以维护良好信用记录并降低遭遇暴力催收的风险。

在处理此类问题时，你还需要注意以下几点：

• 不要轻信催收人员的威胁或承诺，保持理性判断。
• 在与催收人员沟通时，尽量保持冷静和礼貌，避免激化矛盾。
• 如果可能，寻求家人、朋友或专业人士的支持和帮助，以共同应对恐吓行为。

最后，我要强调的是，法律将坚决保护公民的人身安全和合法权益不受侵犯。如果你遭遇了催收人员的恐吓行为，不要害怕或犹豫，立即采取行动来维护自己的权益。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。