面对从未逾期却收到私人短信威胁的情况，您首先应保持冷静，明确这种行为涉嫌违法，您有权采取措施保护自己。 以下是具体分析和建议：

1. 威胁短信的性质与法律后果
   根据《治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的行为，可处五日以下拘留或五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可并处五百元以下罚款。若威胁内容涉及侮辱、诽谤，还可能触犯《刑法》第二百四十六条的侮辱罪或诽谤罪（需达到“情节严重”标准）。您无需因威胁内容产生恐惧，对方的行为本身已违法。

2. 立即采取的应对措施

   • 保存证据：对短信内容、发送号码、发送时间进行完整截图或录屏，避免删除原始记录。若威胁持续，可开启手机自动录音功能（需确保合法性，如未侵犯他人隐私）。
     
   • 核实发送方身份：通过运营商查询号码归属（如拨打10086/10010），或尝试回复短信要求对方表明身份及威胁原因（注意保留回复记录）。若对方拒不说明或冒用他人身份，可进一步证明其恶意。
     
   • 向公安机关报案：携带证据到就近派出所报案，或通过“国家反诈中心”APP在线举报。警方可依据《治安管理处罚法》对发送方进行处罚，若构成犯罪将立案侦查。

3. 特殊情况处理

   • 若威胁与债务无关：如对方误发或恶意骚扰，报案后警方会依法处理。您也可向运营商投诉（拨打10086/10010），要求封禁骚扰号码。
     
   • 若威胁与债务有关但您无逾期：可能是信息泄露导致被冒用身份或诈骗。除报案外，建议立即查询个人征信报告（通过中国人民银行征信中心官网或线下网点），确认是否存在异常贷款记录。若发现信息被盗用，需同步向征信机构提出异议申请，并联系相关金融机构冻结账户。

4. 后续防范建议

   • 加强个人信息保护：不随意点击陌生链接、不透露银行卡密码及短信验证码，定期修改重要账户密码。
     
   • 开启手机防骚扰功能：在设置中开启“拦截陌生号码”或“关键词拦截”（如“威胁”“恐吓”等），减少类似信息干扰。
     
   • 心理调适：威胁行为本质是对方试图通过心理压迫达成目的，您无需因此自责或恐慌。保持正常生活节奏，必要时可与亲友沟通缓解压力。

若威胁持续升级（如出现上门骚扰、电话轰炸等），请立即再次报案并联系我，我将协助您通过法律途径追究对方责任。 您的情况完全可以通过法律手段解决，请放心采取上述措施。