在差价合约公司打工本身并不直接构成违法，但具体是否违法需结合公司业务性质、员工工作内容及是否违反相关法律法规来综合判断。以下从不同角度进行分析：
差价合约公司的合法性：
- 差价合约（CFD，Contract for Difference）是一种金融衍生品交易方式，允许交易者通过预测资产价格的涨跌来获利，而无需实际拥有该资产。在中国，金融衍生品的交易受到严格的监管，只有具备相应资质的金融机构才能从事此类业务。
- 若差价合约公司具备合法的金融业务资质，且其业务活动符合相关法律法规的规定，则该公司本身是合法的。在此类公司打工，只要员工的工作内容不涉及非法活动，如欺诈、操纵市场等，则打工行为本身不违法。
员工工作内容的合法性：
- 若员工在公司从事的是合法的业务活动，如市场分析、客户服务、合规管理等，且这些活动不违反相关法律法规，则打工行为是合法的。
- 若员工在公司从事的是非法活动，如协助公司进行欺诈、操纵市场、洗钱等，则打工行为可能构成违法，甚至可能涉及刑事犯罪。
相关法律法规的考量：
- 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货交易管理条例》等相关法律法规，从事金融衍生品交易需具备相应的资质和条件，且需遵守严格的监管规定。
- 若差价合约公司未取得合法资质或违反相关法律法规进行业务活动，不仅公司可能面临法律制裁，员工也可能因参与非法活动而承担法律责任。
建议与风险提示：
- 在加入差价合约公司前，应仔细了解公司的业务性质、资质情况以及相关法律法规的规定，确保公司业务合法合规。
- 在工作中，应严格遵守法律法规和公司规章制度，不参与任何非法活动，以保护自己的合法权益。
- 若发现公司存在违法违规行为，应及时向相关部门举报，并考虑离职以避免潜在的法律风险。
总结来说，在差价合约公司打工是否违法，取决于公司的业务性质、员工的工作内容以及是否违反相关法律法规。因此，在做出决策前，应充分了解相关信息并谨慎评估法律风险。如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。