结论：经销商因窜货被处罚后不干了，能否退回罚款需分情况讨论，主要取决于合同约定、处罚依据的合法性以及是否存在可撤销或变更的情形。以下为具体分析：

1. 合同有明确约定且处罚合法时，一般无法退回罚款
   若经销商与品牌方签订的合同中明确约定了窜货行为的具体情形、处罚标准（如罚款金额、扣除保证金等），且该约定不违反法律强制性规定（如罚款比例未超出合理范围、未侵犯经销商基本权益），则品牌方依据合同条款作出的处罚具有法律效力。此时，即使经销商选择退出合作，罚款通常也不会被退回，因为合同义务已通过处罚履行完毕。

2. 合同约定不明确或处罚违法时，可能可主张退回罚款

   • 约定不明确：若合同未明确窜货的具体定义、处罚标准或程序，或条款存在歧义，经销商可主张处罚缺乏依据，要求品牌方返还罚款。
     
   • 处罚违法：若品牌方以“窜货”为由实施的处罚违反法律（如罚款金额过高、未提供书面处罚通知、未给予申诉机会等），经销商可通过法律途径主张处罚无效，要求返还罚款并可能索赔。
     
   • 可撤销情形：若经销商能证明签订合同时存在欺诈、胁迫或重大误解（如品牌方虚假宣传处罚条款），可申请撤销合同或相关条款，进而要求退回罚款。

3. 实际操作建议

   • 核查合同与处罚依据：首先检查合同中关于窜货处罚的条款，确认品牌方是否按约定执行，处罚程序是否合法。
     
   • 协商与投诉：若认为处罚不合理，可先与品牌方协商，协商无果可向当地市场监管部门投诉或通过行业协会调解。
     
   • 法律途径：若争议无法解决，可向法院起诉，主张合同无效、处罚违法或要求撤销处罚决定。诉讼中需提供合同、处罚通知、沟通记录等证据。

提示：法律问题需结合具体证据和当地司法实践判断，建议整理相关材料后直接向我咨询，以便进一步分析。