结论：根据您描述的情况，小三的行为很可能构成威胁或勒索，这是违法的。接下来，我将从多个角度为您详细分析这一情况。

一、威胁与勒索的法律定义

1. 威胁：通常指的是以不正当的手段，如暴力、恐吓、揭露隐私等，迫使他人做出某种行为或放弃某种权利。在您的情况下，小三以“不给补偿就要来找你或给你结婚”为要挟，这明显是一种威胁行为。

2. 勒索：则是指以非法占有为目的，对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物，从而构成犯罪。如果小三要求的补偿没有合法依据，且以威胁手段迫使您支付，那么这种行为就可能构成勒索。

二、小三行为的法律后果

1. 刑事责任：如果小三的行为被认定为勒索，且数额较大或情节严重，她可能面临刑事处罚，如有期徒刑、拘役或罚金等。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。

2. 民事责任：即使小三的行为不构成犯罪，她也可能因侵犯您的名誉权、隐私权等民事权益而承担民事责任。您有权要求她停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等。

三、您的应对策略

1. 保持冷静：面对小三的威胁和勒索，首先要保持冷静，不要被情绪左右。不要轻易答应她的要求，也不要与她发生直接冲突。

2. 收集证据：尽可能收集小三威胁和勒索的证据，如聊天记录、录音、视频等。这些证据在后续的法律程序中可能起到关键作用。

3. 寻求法律帮助：及时咨询专业律师，了解您的法律权益和应对策略。律师可以根据您的具体情况，为您提供法律建议，并帮助您制定合适的应对方案。

4. 报警处理：如果小三的行为已经严重影响到您的生活和工作，或者您认为她的行为可能构成犯罪，那么您可以向公安机关报案。公安机关会依法进行调查处理，并保护您的合法权益。

四、特别提醒

• 在处理此类问题时，请务必保持理智和冷静，不要采取过激行为或言语攻击，以免激化矛盾或引发不必要的法律纠纷。
• 不要试图通过私下解决或妥协来应对小三的威胁和勒索，这可能会让您陷入更被动的境地。

如果您有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请随时向我咨询。作为专业律师，我将竭诚为您提供法律支持和服务。