结论：不让天然气管道走自家墙是否违法，需视具体情况而定。若天然气管道的安装符合相关规划、安全标准，并经过您的同意，则不让其走自家墙可能缺乏合法依据；若安装行为本身违法或未经您同意，您有权拒绝并采取相应措施。
详细分析：
合法安装的前提：
- 符合规划与建筑规范：根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)等相关规定，天然气管道的安装必须经过相关部门的规划和审批，确保管道布局、安装位置、方式等符合国家和地方的安全技术规范。若管道安装符合这些规范，且沿外墙安装是合理的选择，那么不让其走自家墙可能缺乏合法依据。
- 法律法规的支持：《中华人民共和国民法典》第二百九十二条规定，不动产权利人因铺设燃气管线等必须利用相邻土地、建筑物的，该土地、建筑物的权利人应当提供必要的便利。这为天然气管道利用外墙提供了法律依据。若安装行为符合这一规定，您不让管道走自家墙可能构成对相邻权的侵犯。
- 业主的知情与同意：在管道安装前，相关单位应与房屋业主进行充分沟通，告知安装的必要性、可能产生的影响及安全措施，并获得业主的书面同意。若您已同意管道走自家墙，之后反悔可能缺乏合法理由。
不合法安装的情况与您的权利：
- 违反规划与安全规定：若天然气管道的安装未经正规规划审批，或安装位置、方式不符合安全技术规范，如管道与外墙距离过近、缺乏防火防撞措施等，将构成非法安装。在这种情况下，您有权拒绝管道走自家墙，并可以向相关部门举报。
- 未经业主同意擅自安装：若燃气公司或其他相关单位在未告知您或未经您同意的情况下，擅自将天然气管道安装在您家外墙上，这侵犯了您对建筑物外墙的使用权和知情权。您有权要求停止安装、拆除管道，并可以通过法律途径维护自身权益。
实际操作与建议：
- 了解相关规划与安全标准：在天然气管道安装前，您可以主动了解相关规划、安全标准及法律法规，确保自身权益不受侵害。
- 与天然气公司协商：若您对管道安装有异议或担忧，可以与天然气公司协商，寻求双方接受的解决方案。例如，可以要求调整管道位置、增加安全措施等。
- 法律途径维权：若协商无果，且您认为安装行为侵犯了您的合法权益，可以通过法律途径维权。例如，可以向法院提起诉讼，要求停止侵害、赔偿损失等。
总结与提醒：天然气管道安装在外墙上的合法性取决于是否符合规划、安全标准及业主同意。在确保这三方面条件均满足的情况下，天然气管道的安装是合法的。若您对管道安装有异议或担忧，建议主动了解相关规划、安全标准及法律法规，并与天然气公司协商寻求解决方案。若协商无果，可以通过法律途径维护自身权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。