自己的墙不让走燃气一般不违法，但可能涉及对相邻关系的处理不当。

首先，从法律角度来看，墙体作为建筑物的一部分，其使用权通常属于业主。业主有权决定如何使用自己的墙体，包括是否允许他人在其墙体上走燃气管道。然而，这一权利并非绝对，它受到相邻关系法律原则的约束。

在相邻关系中，各方应本着互谅互让、和睦相处的原则，合理行使自己的权利，不得损害相邻方的合法权益。如果走燃气管道会对相邻方的墙体造成损害，或者影响相邻方的正常生活和使用，那么业主拒绝走燃气管道是合理的。

其次，如果燃气公司或相关部门已经取得了合法的施工许可，并且走燃气管道符合相关规定和安全标准，那么业主应当配合施工，不得无故阻挠。否则，可能会构成对公共利益的侵害，甚至可能面临法律责任。

综上所述，自己的墙不让走燃气一般不构成违法，但需要考虑相邻关系的影响。如果走燃气管道符合相关规定和安全标准，且不会对相邻方造成损害，那么业主应当配合施工。如果存在争议或纠纷，建议双方通过协商或法律途径解决。如果你在这方面有具体的法律问题或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。