结论：针对您赌博未被拘留但手机未归还的情况，您可以根据不同情形采取相应措施，包括与警方沟通、申请行政复议或提起行政诉讼等。
分析说明：
与警方沟通：
- 情况说明：首先，您可以尝试与扣押您手机的警方部门进行沟通，了解手机未归还的具体原因。有可能是因为手机作为证据需要进一步调查，或者是在处理过程中出现了疏忽。
- 建议行动：在沟通时，您可以礼貌地询问手机何时能够归还，并要求警方出具相关的扣押清单或证明文件，以便您了解手机被扣押的法律依据和程序。
申请行政复议：
- 法律依据：如果您认为警方的扣押行为违法或不当，根据《中华人民共和国行政复议法》的相关规定，您有权向上一级公安机关或本级人民政府申请行政复议。
- 建议行动：在申请行政复议时，您需要提交书面申请，并附上相关证据材料，如扣押清单、沟通记录等。行政复议机关将对您的申请进行审查，并作出相应的决定。
提起行政诉讼：
- 法律依据：如果您对行政复议的结果不满意，或者认为警方的扣押行为严重侵犯了您的合法权益，根据《中华人民共和国行政诉讼法》的相关规定，您有权向人民法院提起行政诉讼。
- 建议行动：在提起行政诉讼时，您需要准备充分的证据材料，并撰写起诉状，明确您的诉讼请求和事实理由。法院将对您的案件进行审理，并作出判决。
特别提醒：
- 合法合规：在处理此类问题时，请务必保持冷静和理性，避免采取过激行为或言语。同时，请确保您的行为符合法律法规的规定，不要因一时冲动而触犯法律。
- 证据保留：在整个过程中，请务必保留好所有与警方沟通的记录、扣押清单、行政复议申请书、行政诉讼起诉状等相关证据材料。这些证据将对您后续的维权行动起到至关重要的作用。
后续行动建议：
- 如果您决定与警方沟通，请尽量选择在工作时间前往警方部门，并携带好相关身份证明和证据材料。
- 如果您决定申请行政复议或提起行政诉讼，请务必在法定期限内提出申请或起诉，以免错过维权时机。
如果您在处理过程中遇到任何困难或疑问，可以直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供更详细的法律建议。