结论：这种行为是否构成诈骗，不能一概而论，需要结合具体情形来判断。以下从不同角度进行分析：

一、构成诈骗罪的情形

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。如果卖煤的人在销售过程中，故意将4000斤煤谎称为5000斤，并且以此骗取买方的钱财，且数额达到诈骗罪的立案标准（一般来说，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，就达到了诈骗罪的立案标准，但具体数额标准可能因地区而异），那么这种行为就可能构成诈骗罪。

举例：卖方明知自己只有4000斤煤，却向买方声称有5000斤，并按照5000斤的价格收取了买方的款项，且数额较大，这就符合了诈骗罪的构成要件。

二、不构成诈骗罪，但可能构成其他违法或违约行为的情形

1. 如果卖方并非故意：如果卖方在销售过程中，由于疏忽或者计量工具不准确等原因，导致实际交付的煤少于声称的数量，但并非出于故意欺骗的目的，那么这种行为可能不构成诈骗罪。然而，这种行为可能构成违约行为，买方有权要求卖方承担违约责任，如补足数量、退还差价或者赔偿损失等。

举例：卖方在称重时，由于计量工具出现故障，导致显示的重量比实际重量多，卖方在不知情的情况下按照显示的重量销售了煤，这种情况下卖方可能并不构成诈骗罪，但需要承担违约责任。

1. 如果数额未达到诈骗罪立案标准：即使卖方存在故意欺骗的行为，但如果骗取的财物数额未达到诈骗罪的立案标准，那么这种行为也不会构成诈骗罪。不过，这种行为仍然可能受到行政处罚，如罚款、拘留等，同时买方也有权要求卖方承担民事责任。

举例：卖方故意将4000斤煤谎称为5000斤，但骗取的财物数额较小，未达到诈骗罪的立案标准，这种情况下卖方可能不会受到刑事处罚，但需要承担行政责任和民事责任。

三、法律建议

1. 对于买方：如果发现卖方存在欺诈行为，首先应当保留好相关证据，如交易记录、称重记录、沟通记录等。然后，可以与卖方进行协商，要求其承担相应的责任。如果协商无果，可以向相关部门投诉或者向法院提起诉讼，维护自己的合法权益。

2. 对于卖方：应当诚信经营，确保销售的产品数量和质量与声称的一致。如果因为疏忽或者计量工具不准确等原因导致实际交付的产品少于声称的数量，应当及时与买方沟通并承担相应的责任。避免因为一时的疏忽或者贪念而触犯法律。

最后，如果你在金融诈骗辩护方面有任何疑问或者需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。