核心结论：您需要立即采取行动，通过与银行沟通、收集证据、向第三方追责以及必要时通过法律途径解决，来避免个人信用受损并追回损失。以下是具体分析和建议：

1. 立即与银行沟通，明确还款责任

• 核心前提：银行向您发短信要求还款，说明银行认为您仍是债务人。这可能是因为第三方未将款项转交银行，或银行未收到还款记录。
• 操作建议：
  1. 主动联系银行：提供车贷结清证明（如转账记录、第三方承诺文件等），说明您已将款项转给第三方，并要求银行核实还款状态。
  2. 要求银行暂停催收：若银行确认未收到还款，可要求其暂停对您个人的催收，并明确告知银行您已履行还款义务（通过第三方）。
  3. 书面确认：若银行口头承诺暂停催收，务必要求其出具书面文件，避免后续纠纷。

2. 收集证据，证明您已履行还款义务

• 关键证据：
  1. 转账记录：证明您已将车贷结清款转给第三方（如银行流水、支付凭证）。
  2. 第三方承诺文件：如第三方出具的代收代付协议、收据等。
  3. 沟通记录：与第三方的聊天记录、邮件等，证明您曾催促其还款。
• 作用：这些证据可证明您已履行还款义务，第三方未还款的责任不应由您承担。

3. 向第三方追责，要求其履行义务

• 法律关系：若您与第三方签订了代收代付协议，第三方未按约定将款项转交银行，构成违约。
• 操作建议：
  1. 书面催告：向第三方发送律师函或书面通知，要求其限期还款并赔偿损失。
  2. 起诉第三方：若第三方拒不履行，可向法院提起民事诉讼，要求其返还款项并承担违约责任。
  3. 报警：若第三方涉嫌诈骗（如虚构代收代付事实），可向公安机关报案。

4. 避免个人信用受损

• 风险点：若银行未收到还款，可能将您列入征信黑名单，影响您未来的贷款、信用卡申请等。
• 应对措施：
  1. 持续与银行沟通：定期向银行提供证据，证明您已履行还款义务。
  2. 申请征信异议：若银行已上报不良记录，可向央行征信中心提出异议申请，要求更正。
  3. 保留法律追责权利：若因银行或第三方过错导致您信用受损，可要求其赔偿损失。

5. 法律途径解决

• 诉讼方向：
  1. 起诉银行：若银行明知您已还款仍催收，可要求其停止侵权并赔偿损失。
  2. 起诉第三方：要求其返还款项并承担违约责任。
• 仲裁或调解：若合同中有仲裁条款，可申请仲裁；也可通过调解机构协商解决。

总结：您需立即采取行动，通过与银行沟通、收集证据、向第三方追责以及必要时通过法律途径解决，来避免个人信用受损并追回损失。若您需要进一步帮助（如起草律师函、诉讼指导等），可直接向我咨询。