针对夜场领队拿走您小费不给的情况，您可以按照以下步骤来维护自己的合法权益：
增强权益意识，收集证据：
- 首先，您需要明确自己在小费获取及分配方面的正当权利。小费通常是顾客对服务人员的额外奖励，应属于员工劳动所得的一部分。
- 收集相关证据，如劳动合同（如果其中有关于小费的规定）、薪资规定、工作记录（证明您提供了服务并应得小费）、与领队关于小费的沟通记录等。这些证据对后续处理至关重要。
加强沟通协商：
- 与领队进行理性沟通，以平和的态度说明扣压小费行为的不合理之处，要求其按照规定及时、足额发放小费。
- 沟通时，注意保留好聊天记录或录音等证据，以备后续需要。
向上级反映或寻求内部协调：
- 如果与领队沟通无果，您可以考虑通过部门主管或更高级别的管理人员介入协调。
- 向他们详细说明情况，并提供您收集到的证据，请求他们介入调查并解决问题。
建立或利用监督机制：
- 如果夜场内部有设立专门的监督小组或举报渠道，您可以利用这些机制对领队的不当行为进行监督举报。
- 如果没有现成的监督机制，您可以与其他员工联合起来，向夜场管理层提出建立监督机制的建议。
寻求法律途径解决：
- 如果上述方法均无法解决问题，您可以考虑向劳动监察部门投诉。向他们提供详细情况，包括您收集到的证据和与领队的沟通记录等。
- 劳动监察部门将依据相关法律法规进行调查处理，保障您的合法权益。如果小费属于劳动报酬的一部分，那么它受到法律的保护。
- 在某些情况下，您也可以考虑申请劳动仲裁或提起民事诉讼来维护自己的权益。但请注意，法律支持的前提是您有足够的证据证明小费是您合理应得的收入。
在处理过程中，您需要注意以下几点：
- 保持理性和冷静，避免与领队发生冲突或采取过激行为。
- 通过合法合规的方式维护自己的权益，不要采取非法手段或违反法律法规的行为。
- 如果您对法律程序不熟悉或担心自己的权益无法得到保障，可以寻求专业律师的帮助（当然，这里您就可以直接向我咨询，我专注于合同纠纷、侵权纠纷领域）。
希望以上建议能对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的法律咨询，请随时向我提问。