市场监管局在处理投诉时若没有管辖权，应当告知当事人。以下从法律背景、法律建议及可能的法律后果三个角度进行详细分析：

法律背景

根据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》等相关规定，市场监管部门在接到投诉后，首先需要判断自身是否具有对该投诉的管辖权。管辖权是行政机关依法行使行政权力的前提，若市场监管局没有管辖权，则无权对该投诉进行处理。在此情况下，市场监管局有义务告知当事人其没有管辖权，并可以指引当事人向有管辖权的部门进行投诉。

法律建议

1. 及时告知：市场监管局在发现自身没有管辖权时，应尽快告知当事人，避免当事人因等待处理结果而遭受不必要的损失。
2. 明确指引：在告知当事人没有管辖权的同时，市场监管局应提供有管辖权的部门的联系方式或投诉渠道，以便当事人能够及时、有效地进行投诉。
3. 记录留存：市场监管局应做好相关记录，包括告知时间、告知方式、当事人反应等，以备后续查询和核实。

可能的法律后果

1. 若未告知：如果市场监管局在发现自身没有管辖权后未告知当事人，可能导致当事人错过向有管辖权的部门投诉的最佳时机，从而遭受损失。在此情况下，当事人可能会对市场监管局提出行政复议或行政诉讼，要求市场监管局承担相应的法律责任。
2. 若告知不当：如果市场监管局在告知当事人没有管辖权时，未提供明确的指引或提供的指引有误，也可能导致当事人无法及时、有效地进行投诉。在此情况下，市场监管局同样可能面临行政复议或行政诉讼的风险。

总结与建议：市场监管局在处理投诉时，若发现自身没有管辖权，应当及时、明确地告知当事人，并提供有管辖权的部门的联系方式或投诉渠道。这既是市场监管局的法定义务，也是保障当事人合法权益的重要举措。若您在此过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。