货车新车首保厂家不给免费更换齿轮油不一定违法。这主要取决于厂家在保修期内所指定的免费项目以及相关的法律法规规定。以下是对此问题的详细分析：
一. 厂家保修政策与免费更换项目
厂家保修政策的多样性：不同的货车生产厂家在保修政策上存在差异，包括保修期限、保修范围以及免费更换的配件等。因此，首先需要查阅所购货车的厂家保修政策，明确其中是否包含首保免费更换齿轮油的项目。
免费更换项目的具体规定：如果厂家保修政策中明确规定了首保免费更换齿轮油，那么厂家不给免费更换就是违反政策的行为。反之，如果政策中没有此规定，则厂家不给免费更换并不违法。
二. 相关法律法规的规定
消费者权益保护法：根据《消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买商品时享有公平交易权，包括获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件。然而，这一法律并未对厂家在保修期内必须免费更换哪些配件做出具体规定。
汽车三包规定：关于汽车的三包规定，主要针对的是汽车产品出现质量问题时的退换货及修理责任。这些规定并未直接涉及首保免费更换配件的具体项目。不过，如果齿轮油的质量问题属于三包范围内，且问题出现在三包期限内，那么消费者有权要求厂家免费更换。
三. 我的观点与建议
查阅保修政策：我建议您首先查阅所购货车的厂家保修政策，明确其中是否包含首保免费更换齿轮油的项目。
与厂家沟通：如果政策中没有明确规定，但您认为齿轮油在首保时应该免费更换，可以与厂家进行沟通协商，争取获得免费更换的服务。
法律途径：如果厂家拒绝提供免费更换服务，且您认为这违反了相关法律法规或保修政策，您可以考虑通过法律途径解决争议。但在此之前，请确保您已经充分了解了相关法律法规和保修政策的具体内容。
综上所述，货车新车首保厂家不给免费更换齿轮油是否合法，主要取决于厂家在保修期内所指定的免费项目以及相关的法律法规规定。建议您先查阅保修政策并与厂家进行沟通协商，如有必要再考虑法律途径解决争议。