这个烟应该退给失主。以下是详细分析：

首先，我们要明确小偷的行为性质。小偷将烟偷走并卖给另一个商铺，这是一种盗窃行为，盗窃所得的财物属于赃物。在法律上，赃物应当追缴并退还给受害人，也就是失主。

接下来，我们分析收烟人的角色。收烟人在不知情的情况下收购了小偷偷来的烟，他并没有参与盗窃行为，因此他并不是法律上的责任人。但是，如果收烟人明知是赃物而仍然收购，那么他就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，需要承担相应的法律责任。不过，即使收烟人构成犯罪，这并不影响赃物应当退还给失主的原则。

最后，我们考虑实际操作中的可行性。将烟退给失主是符合法律原则的，也是最容易操作的方式。因为失主是盗窃行为的直接受害人，将烟退给他可以最大程度地恢复他的损失。而将烟退给收烟人则可能引发更多的纠纷和争议，因为收烟人可能已经支付了烟的价款，并且他可能并不愿意接受退回的赃物。

综上所述，这个烟应该退给失主。如果你还有其他法律问题或者需要进一步的帮助，请直接向我咨询。