小额贷款不开发票是违法的。以下从不同角度进行详细分析：

1. 从税收法规角度：

   • 根据我国税收法规，任何提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产的单位和个人，都应当依法开具发票。小额贷款公司作为提供金融服务（应税劳务）的机构，在收取贷款利息等费用时，有义务向借款人开具发票。
   • 不开发票可能导致国家税收流失，因为发票是税务机关进行税收征管的重要依据。小额贷款公司若不开发票，可能涉嫌偷逃税款，这是违反税收法规的行为。

2. 从消费者权益保护角度：

   • 发票是消费者购买商品或接受服务的重要凭证，也是消费者维权的重要依据。对于借款人而言，小额贷款公司不开发票，可能导致借款人在后续维权过程中缺乏有力证据，难以维护自身合法权益。
   • 此外，不开发票还可能掩盖小额贷款公司的不规范经营行为，如高利贷、乱收费等，进一步损害借款人的利益。

3. 从金融监管角度：

   • 小额贷款公司作为金融机构，受到金融监管部门的严格监管。不开发票可能违反金融监管规定，影响小额贷款公司的合规经营和声誉。
   • 金融监管部门有权对小额贷款公司进行监督检查，对于不开发票等违规行为，可能会采取相应的监管措施或处罚。

综上所述，小额贷款不开发票是违法的，不仅违反了税收法规，还可能损害消费者的合法权益和金融监管秩序。因此，小额贷款公司在提供贷款服务时，应当依法开具发票，确保合规经营。如果您在贷款过程中遇到小额贷款公司不开发票的情况，或者有其他相关法律问题，可以直接向我咨询。