卖空烟被外地警察抓，没有抓住并不是就没事了的。具体分析如下：

1. 非法经营的法律后果：

   • 卖空烟（即非法销售烟草制品）属于非法经营行为，违反了国家对于烟草专营、专卖的规定。
   • 依据《中华人民共和国刑法（2023修正）》第二百二十五条，非法经营专营、专卖物品，情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。

2. 逃避抓捕的法律后果：

   • 如果被外地警察抓捕而未果，并不意味着可以逃避法律制裁。
   • 警方会继续进行调查，并可能采取进一步措施，如追踪、布控等，以确保将犯罪嫌疑人抓捕归案。

3. 自首与量刑：

   • 如果犯罪嫌疑人主动投案自首，并如实供述自己的罪行，根据法律规定，可以从轻或减轻处罚。
   • 但自首并不意味着可以完全免除法律责任，而是会在量刑时作为从轻或减轻处罚的情节予以考虑。

4. 后续可能的法律程序：

   • 如果警方最终将犯罪嫌疑人抓捕归案，将会进入刑事诉讼程序。
   • 在刑事诉讼过程中，犯罪嫌疑人将面临检察机关的起诉和法院的审判。
   • 根据犯罪行为的性质和严重程度，以及犯罪嫌疑人的认罪态度、悔罪表现等因素，法院将依法作出判决。

综上所述，卖空烟被外地警察抓，没有抓住并不是就没事了的。犯罪嫌疑人应该意识到自己的行为已经触犯了法律，并尽快主动投案自首，以争取从轻或减轻处罚。同时，也提醒广大公众要遵守法律法规，不要触碰法律红线。