卖外烟被烟草局抓住，会根据所售烟草的合法性以及销售行为的具体情况面临不同的处罚，可能包括行政处罚或刑事处罚。具体分析如下：
一. 如果销售的外国烟是非法生产的，即假烟或走私烟：
- 行政处罚：根据《烟草专卖法实施条例》第二十七条和第六十二条，烟草专卖行政主管部门会责令停止销售，没收违法所得，并处以违法销售总额百分之二十以上百分之五十以下的罚款，同时还会将非法销售的烟草专卖品公开销毁。
- 刑事处罚：若销售额达到五万元以上，可能触犯《刑法》第一百四十条，构成生产、销售伪劣产品罪，将面临不同程度的刑事处罚，具体根据销售金额的不同而定。
二. 如果销售的外国烟是合法生产的，但销售者未持有烟草专卖零售许可证：
- 根据《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条，工商行政管理部门会责令停止经营烟草制品零售业务，没收违法所得，并处罚款。
我建议销售者在销售烟草制品前，务必了解并遵守相关法律法规，确保自身行为的合法性。如已面临此类问题，应积极配合相关部门的调查，并咨询专业法律人士以寻求合适的法律帮助。如有进一步需要，您可以继续咨询我。